如何才能有效地执行交易系统？
绝大部分交易者都出现“不容易执行交易系统”的困境，所以大部分交易者不断地告诉别人，也不断地告诉自己，“要遵守纪律”、“要克服人性弱点”、“要像机器一样冷血”、“知行合一”、“无条件执行系统”、“要相信自己的交易系统”、、、、、、等等名言名句，耳熟能详，太多了，总之，大致意思就是要提高自己的执行力，严格执行。
但是无论别人告诉你多少名言名句、谆谆教导，无论你发多少誓言，看多少心理学书，砍多少手指，结果仍然是不容易执行自己的交易系统，效果并不显著。道理也不难理解，当你的交易系统连续亏损多次，三个月都亏损，半年都亏损，你还会严格执行你的交易系统？鬼才相信，你自己都不相信，因为此时，你对你自己的交易系统的盈利能力是质疑的，是不信任的，在不信任的大环境下，自然就不会严格执行了，就类似于古代皇帝对大臣不信任时，大臣就有杀身之祸，随时会被丢弃。
因为基于不信任所带来的不执行，所以又有许多人提出了“要相信你的交易系统”、“要对你的交易系统产生信仰”等的名言，要你无条件地相信你的交易系统。
可是，凭什么要相信你的交易系统？“信任”二字不是无本之木、无水之源，不是凭空产生的。如果想加入黑社会组织，黑社会组织凭什么相信你？无论你怎么告诉组织“你是多么忠诚，你是多么值得信任”，黑社会组织也不信任你，谁知道你是不是卧底，所以他们需要你的投名状，去杀个人或者犯个罪；古代忠臣被冤死前，无论你告诉皇帝“你是多么忠于他，把心掏给他”，都无济于事，口说无凭，信任不是靠说“信任”二字就行的。所以口头上的信任，是最不稳定的，一旦风吹草动，这种空洞的信任便被撕得粉碎，谈何去执行？
那么怎么样才能从骨头里信任你的交易系统呢？而不是停留在口头上的自我麻痹式的信任，这就需要“投名状”，需要充分地了解你的交易系统，对交易系统的各种特征、缺陷、遇到可能问题等了如指掌，就如同你对自己的汽车了如指掌，当某个部件出现问题，你便不会惊慌，便知道是哪里出的问题，一切尽在你的掌控之中。
那么如何对你的交易系统了如指掌呢？有两种方法，可同时进行：
第一，平时要做许多的功课，对你的交易系统做统计，知道交易系统的成功率是多少，当陷入系统行情震荡的时候，你的成功率又是多少。对于做趋势而言，40%多的成功率已经很不错了，你出现两次止损，很正常；当行情陷入无序震荡的时候，由于样本分布的不均，此时你的成功率只有20-30%，出现连续几次亏损，那是必然的。
你事先就会有这种概率上的必然预期，知道出现什么情况，那是必然会出现的情况，这样，当出现止损后，你知道这是你的交易系统必然会遇到的，则就不会盲目地产生了质疑、不信任，而是平静地接受她的缺点，等到下一次信号时，还会去严格执行。
第二，要想建立起对交易系统的绝对信任，平时就要做大量的历史交易训练，即双盲测试，测试了大部分个股和大部分时间周期，因为只有这样做了，无论做什么个股，做什么时间段，你都能获得一种稳定的盈利，止损都是可控的，说明你的这个系统是很不错的交易系统，完全符合判断一个好系统的条件，此时，你才会对交易系统产生极大的信任，甚至产生一种信仰，类似宗教一样。
此后，在未来的时候，当你面临一次止损，两次止损，三次止损的时候，你才会仍然坚持对交易系统的信仰，仍然能够坚持下去，因为你已经大规模测试，知道交易系统在过去那么长的时间内，无论对于什么个股，什么样的行情，什么样的时间段，都能获得一种稳定的盈利，对于震荡行情或者丝个股，虽然不能盈利，但风险是能够控制，回撤不大，即便出现了两三次止损，你也知道那是只是暂时性的、临时性的，也是必然会出现的，都在预期之内，而且趋势行情马上就会出来，你依然会坚持下去。
如果你不做大规模的历史训练，你的内心世界根本是不会从骨头里相信交易系统，虽然别人告诉你“这个交易系统能盈利”，或者很多人告诉你“要坚持，坚持下去，你就能盈利”，但是你只是半信半疑，因为这还是别人口头上的东西，并没有经过你自己的检验，没有“投名状”，很可能别人用了这个交易系统能盈利，只是该交易系统和行情节奏恰好合拍，只是临时性的盈利，长期可能无法盈利，或者别人是蒙对了行情，
或者别人并没有严格执行该系统，而是加入了一些交易系统中没有的元素，实现了盈利，或者别人干脆就欺骗了你，没说实话，等等、、、、、、太多太多的可能缘由，而且这些缘由也可能是真的，别人说的东西只能给你打鸡血，开始激动热情三分钟，无法贯穿始终，只有你自己亲力亲为认可、接受的东西，才能让你贯穿始终，所以你不会对该交易系统产生一种从骨头到血液中的信任。
所以一旦在实战中，该系统让你产生了亏损，而且也必然会出现亏损，此时，你必然开始对交易系统产生质疑，特别是一段时间内，例如半年，交易系统并未给你带来盈利，甚至亏损，此时你有足够的理由相信，该交易系统是很难能盈利的，因为半年的时间都无法盈利，你已经熬了半年了，已经无法煎熬了，半年的时间已经很长了。
但是，如果你经过大规模的历史测试，知道，交易系统有时会在半年的时间内无法盈利，因为这段时间行情恰好是震荡的杂乱，但在长期内，一直都是可以盈利的，在不能盈利的阶段，账户回撤也是可控的，你对你的交易系统是了如指掌的，所以你即使实盘了半年，无法盈利，你仍然会坚持下去。或者，你的交易系统在最差的时候，是可以连续止损五次，然后就能抓住行情，实现盈利，所以实盘中出现连续五次止损，你仍然会坚持。
但如果没有经过大规模的测试，半年的煎熬和不盈利，连续几次的亏损，你根本是无法说服自己信任的，你也是无法坚持的，就会放弃，就会不执行。
大规模测试的方法，不仅让你能够对自己的交易系统了如指掌，产生足够的信任，同时如果大规模测试中，你的交易系统是无法盈利的，你也就会放弃，避免真金白银的损失，或者大规模测试中，你的交易系统会显示出各种各样的问题，你也能及时地采取措施去修补，避免交太多的学费。
当然了，当你做了这些工作后，实际中还会或多或少地不执行，但已经能够化解到最小程度了，例如经过这种工作后，10个信号中，你已经能执行8个左右，贯穿始终，那就很可以了，如果没有经过这种工作，10个信号中，通过自我麻醉，前3个信号或许能执行，后面就无法执行了，慢慢就丢弃了，执行不一了。
人性弱点是无法克服的，永远不可能，无论如何努力，我做交易也快二十年了，对自己的交易系统应该是很充分了解的，但到现在仍然存在不执行的时候，不过这种情况是占小部分，而且对于盈利结果影响并不很大，盈利满意就行，没必要追求利润最大化，我从来就没指望我非得要一一都要执行，一个不落，那不可能，除非程序化交易。我认识的国内所谓大师们（当然我不是大师，只是交易世界中的一个匆匆过客），也都存在这种情况，人性弱点是能够大幅减少，没有人能永久地严格执行的，但对盈利结果影响不是很大，盈利满意就行了，因为我们是人，有血有肉有感情，不是机器，就决定我们不可能做到像机器一样冷血，何必跟机器一般见识？
逆向投资的心经
1、逆向投资的核心要素是什么？
核心是在负面思考的时候买入，下跌只是负面思考的表象，但不是所有下跌都代表充分的负面思考，有时不那么充分的上涨也可能是另一种负面思考。
这个世界是复杂且充满变化的，我们挣的是角度和变化的钱而不是纠正市场错误的钱，市场是永远正确的，关键是在其正确被反复证明后的逆向而行，一定要避开它的正确被展开的过程。
大部分事物都可以有不同的角度和理解，当负面被充分体现后正面解读便可展开，即便暂时没有，但当其负面被如此显著的呈现出来后，积极的变化也会自然而来。
2、市场永远正确这话怎么理解，它一会涨一会跌，到底是涨正确还是跌正确呢？
都正确，涨的时候是往好的方面想，跌的时候是往坏的方面想，每个涨跌都是一个角度和思维过程，理解市场就是去理解它在涨跌中的思考及侧重，然后将其融入到自身的研究中，市场是集体智慧的体现，它可以帮助我们完善视角同时获得时间感和进程思维，因为市场在不同信息和状态下给出过非常多的定价、预期和思维过程，这里包含了极大的多样性和逻辑性，了解这些对我们的投资是非常有益的，可以更全面客观的去理解企业。
当然，永远正确只是一个强调，因为角度维度的原因必然会伴生某些方面的不正确，但你必须先认识到它的正确才能理解不正确。另外，我们不能用事后的结果去评判事前的市场，那是完全不同的信息基础和可能性，它的正确只在当下。
3、集中投资的核心要素是什么？
是确定性，也就是概率，但由于你觉得确定的别人也会觉得，这就会降低“赔率”，这两点一般会相反，但偶尔也会有不同框架下的一致，因为我一向把“赔率”放在概率前面来思考，所以会分散买很多个股票来跟踪，只有发现两者统一的时候才会重点集中。
4、挖掘股票的策略是怎么样，选股的核心标准是什么？
好的生意模式同时还符合可预期、可展望、可想象这三个要求，可预期就是要搞明白1年内的业绩和估值情况，可展望就是要能大致感受出企业三年的发展路径，可想象就是要能对10年后的未来有所期盼，可以很模糊，但得有想头。前两条决定企业的业绩及可持续性，最后一条决定能否在估值上升的情况下表达业绩。
另外就是要界定好是战略性还是战术性的投资，战略性的就买热点买龙头，买大家最想要的好公司，贵点都可以；战术性的就是买冷门，博弈打法，拣大家暂时不要但基本面并不差的公司，在价格的保护下等待变化产生。
5、在挖掘拐点型公司方面，您有哪些心得体会？
我比较喜欢去抄底，但对拐点型公司没有特别喜好，我把下跌分为杀估值、杀业绩（经营节奏）和杀逻辑。杀估值的最好，因为跌下来后导致其下跌的因素就解除了；杀业绩的就其次，但只要针对其经营节奏和变化进行投资也是很好的机会；最要小心的就是杀逻辑的，这个一般不建议参与，很难抄对。
当然这三种杀跌有时会混在一起，有可能从杀估值开始然后业绩节奏变差最后发现原来是逻辑改变了，这就比较悲剧，所以一定要借助市场的智慧进行判断，用复杂去化解复杂，万不可自作聪明，这个市场最不缺的就是聪明，个人力量在巨复杂体系面前是微不足道的，要弃智和谦卑，用常识、信仰以及运气去面对。
6、您是集中持股、不控制回撤、不做对冲的方式，当遇到市场波动时，怎样应对？能否总结方法，并举个以往的例子来说明？
我不去应对，就在里面不动，对我来说波动不是风险，虽然会影响点心情和机动性，其实很多市场风险都可以通过选股来化解，我大部分收益都是在熊市中完成的，你把个股想清楚就好了，当然碰到08年那样的系统性熊市就会比较受伤，但即便重来一次我还是会选择不躲避。
这样看上去有点蠢，但可让我处于一个简单的心理及思维环境中，降低投资的复杂度，很多人其实都是在各种纠结中错过机遇却没有如愿规避掉相应的风险。市场的方向简单但过程复杂，正是这种简单与复杂结合的特点才会导致人们去做那些自以为聪明的举动，只有承认自己不具备挑战复杂的能力及心性，把系统性的损失当作理所应当的义务来面对，就能平静安心下来做好个股，自然能够更坦然的去面对波动及考验，同时获得超越他人的情绪与心智力量。
7、如果市场长时间不认可您买入的股票怎么办，会考虑止损吗？
在股市里时间是最不值钱的，方向和可能的变化才有价值，所以我不太追求效率，长时间的等待是我一直以来的经历，这并不影响回报。
但因为这个世界是复杂且多可能性的，很多事情即便你对了也可能会有不好的结果，结善缘开恶果的情形并不少见，何况有可能是真的错了，所以有一个提醒和纠正的机制是必要的，但这和耐心等待与坚持并不冲突，区别就在于有没有感到意外和不理解。
8、您是如何理解博弈论并结合投资实践的？
我会做个划分，首选高关注度低购买度的，估值容易抬升；回避高关注度高购买或低卖出度的，这个估值有下行压力；低关注低购买或高卖出的估值虽低但提高缓慢；低关注度高购买或低卖出时估值不容易有大变化；关注度可以从报告以及交流热度上得知，购买度可以从图形阶段及筹码结构上得知。
9、您持股集中又长期投资，换手率应该很低吧？
不低，我只是主仓不太动，但有很多小仓会经常调整，这是我与市场保持连接的方式，我的静是来源于动的，在我确立主仓前，我会与很多票建立连接，反复的试错，反复的开仓，通过增减来感受自己的内心。
我以前常说投资要听三个声音，一是企业的声音，就是了解企业基本面，二是市场的声音，就是前面讲的借助市场智慧完善认识，三是自己内心的声音，这是获得角度感和进程感的方式。
毕竟主仓事关重大，长期持有的过程中又会碰到许多考验，极端情况下一定会放大自己内心的缺点，倾听和体会的过程就是通过增减不断假设和变换角度，每个人都会有仓位思维，都会有被屁股影响的时候，这些都是很自然的人性，不用去对抗它，利用好自己的情绪，引动它的变化从而获得更多层次的思考与总结。
真正的交易者，只关心两件事
1、我买入后走势证明我对了怎么做。
2、我买入后走势证明我错了又怎么做。
未来的行情谁也无法精准预测，你唯一用到的东西就是规则——一致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。
盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的，而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏，你做对的时候你尽可能多赚”，这就是实战家和分析师的最大差别。
你买入的目的不是为了亏钱，而是为了获利且尽可能的获利更多：当走势对你有利的时候，必须贪婪、让利润奔跑；当走势对你不利的时候，停止幻想、要截断亏损。
什么时候大盘方向明朗？任何时候都不明朗！任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的，尽管很多朋友从来不认为自己在赌，那也只是认为概率大，算不上赌而已。
事实上，谁也不知道明天会怎么走，交易就是下赌注，用确定的代价赌不确定的利润，只不过当致命的风险来临时远离；当风险可控的时候，未来值得一睹。
我的交易大部分时候都是“计划我的交易，交易我的计划”：盘后去看走势按规则确定怎样做，交易时间做的就只是按规则去交易。如果要在交易时间中的波动里，考虑那些哪里买进或卖出问题，相信很多时候，我同意也会让自己不知所措。
我从来就不认为买进的具体点位在交易中占据多大的作用，只有追求微利的买单才追求具体买入点位，非追求微利波段的交易过于注重具体买入点位，会得不偿失，会损失更多的机会和利润。
买入的具体点位不会是我交易的重点，我每天在盘后看看当天及之前的走势，凭借经验判断一个方向，找一个自以为合适的价格区，然后买入持有。我从来不会花很多精力去研究价格究竟会在几角几分止住，但却有很多朋友强调，在他们的交易里具体买入点位是多么的重要。
如果精确的买点在你的交易中占据了很关键的位置，如果你不是以追求微利波段的操作，那么只能说明你根本不知道交易策略为何物，你甚至不理解行情走势是怎么产生的，更不知道你要操作的是什么。
华尔街有人曾经做过一个实验，拿出几张走势图，然后让几个小学生和几个做了几年交易的人选择后面的方向，结果小学生的胜率压倒性的高于那些做了几年交易的。
你之所以把精确买点看得那么重，无非就是这几个原因：
1、你总是希望买在最低点位上，买进就有盈利，无法忍受价格的正常回调；
2、你认为止损就是灾难，所以你总是把止损设得很小。
只是你忽略了，一个区域买进，高一点或低一点的重要性远远没买不到更重要。但是，多少人因为在大概率的涨势面前，为了追求精确价格而错失机会。
这个世界上最的人，就是那种自以为发现了别人不能发现的真相的人，我从来不奢望买在最低点、卖在最高点。很多人之所以在整体上无法实现资金的增加，其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤，其实浮盈根本不是你的利润，也没有人希望利润回撤。因为回撤而损失一些利润，但也会因为回撤而把握到更大的利润，这是走势中不可或缺的一部分，我的交易中已经很习惯它了。
亏损额度是自己可以控制的，盈利则需要行情的支持。我的买进或卖出不是自己的想当然，而是让实际走势决定买入还是卖出，任何时候我都不会让自己陷入被动，我也从来不会追求完美的交易。
无论你用任何规则作为交易模式，都要考虑一点，那就是这种规则策略，放在一个比较长的周期内是不是能实现资金权益的增长，而不是拿孤立的几个交易日或某次交易的偶然性，来作为你交易的依据！
我不会为特定的行情调整自己的交易规则，唯一的办法就是坚守自己的规则，管它行情怎么走，守住自己的操作底线，保持交易规则的一致性，并不是所有行情在你交易规则下都应该盈利，这点你必须理解、务必接受。
所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做：行情和外界对你毫无干扰，除非出现了规则内大幅度的亏损。事后诸葛的多说一句，一致性的定义就是只要你坚持自己的，不被别人和行情的一时迷惑所左右，市场就迟早会奖励的。
在我交易还不能做到“涨跌不惊，闲看盘前花开花落”的时候，交易做得很好的一位前辈曾告诉我，在任何时候只要不让资金出现大幅回撤，同时在自己的节奏内保持盈利，即使是很慢，市场迟早会奖励你的。现在我深以为然，并且知道这奖励不止一次。
一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀，即使最赚钱的交易策略也迟早会公开的，烂大街的，能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰，是赢家和输家的唯一区别，其它的没有任何秘诀。
前后曾有不少朋友，告诉我各种困难，想要通过交易获取些利润。我把自己的交易策略全部告诉她，我在哪里买她也知道并也在那里买，我的交易对她是完全透明的，但是一段时间下来我们的交易结果却很不一样。因为她总是诱惑无处不在的行情里迷失自己，忍受不住波动，不是担心买不到而买早了，就是想更低价格而没买上，不是担心卖晚了而卖早了，就是抱太多幻想而卖晚了。
这就是交易，不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱。这个市场存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的东西，所以不要认为你有什么新发现，那更多时候是自我编织的陷阱。
如果我说股市风险比期市风险高，肯定有人说期市风险比股市风险高。如果我说股市风险没期市风险高，也肯定有人说期市风险比股市风险高。波动来自于市场，但风险不是来自市场，而是来自你的交易，来自你对风险控制与否。在风险再低的市场，不控制风险，风险都会无限放大。在风险再高的市场，懂得控制风险，风险都会大大降低。控制不了市场再控制不了自己的交易，没有比你手的风险更大了。
无论是策略还是计划，一旦执行就必须严格执行，因为只有场外制定策略的时候你才处于相对的客观，一旦置身场内你就失去了理性的判断，这个时候唯一的办法就是执行既定的策略。
每天都在行情里随机做出决定，那么你的所有以前付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你，这个时候一个老手和刚入场的新手没任何区别，都是盲目和心存侥幸的。
让交易简单一些吧，影响行情的因素太多了。谁也不知道究竟哪个因素会发生作用，跟着市场捕风捉影那是被股炒。让自己的交易简单点，按照自己的方式去进行交易，这才是炒股，这才是生活！
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